Efecto de las variables macroeconómicas en los índices de morosidad de los bancos en México, durante el periodo COVID-19 versus el periodo previo

Resumen

Propósito: Se estudia el efecto de las variables macroeconómicas en la cartera vencida de créditos bancarios en México entre 2001 y 2020.

Diseño/Metodología: Mediante regresiones múltiples se analizó el impacto del desempleo, la tasa de interés y el Producto Interno Bruto (PIB) sobre el índice de los créditos morosos de los bancos en México para el periodo previo a la pandemia de COVID-19 y el periodo en que se incluye la pandemia.

Resultados: En los resultados solo fue significativa la tasa de desempleo y el PIB. El impacto de las variables macroeconómicas fue diferente para cada uno de los dos periodos estudiados, siendo menor el impacto durante la crisis de salud.

Implicaciones: Estos resultados tienen implicaciones para la administración de los créditos bancarios y el diseño de políticas públicas orientadas a mantener un sistema bancario solvente.

Originalidad: Esta investigación explora la relación que mantienen las variables macroeconómicas con la cartera de créditos bancarios vencidos en el contexto de la crisis de coronavirus. La primera contribución de este trabajo se enfoca en evaluar el efecto del PIB y el desempleo en el nivel de créditos morosos en los bancos durante la crisis COVID-19, en la cual todavía nos encontramos inmersos, y aún no se conocen los efectos definitivos en la recuperación de los créditos otorgados por los bancos. Debido a lo anterior, se considera un estudio exploratorio. Segundo, analizar el efecto de estas variables macroeconómicas en la etapa previa a la pandemia de SARS-CoV-2.